ENGLISH    
 
  中国科学院    
 
 
     
 
首 页  
组织机构
科研成果
研究队伍
研究生培养
国际交流
信息公开
人才招聘
    现在位置:首页 > 学术报告
 

 

Academy of Mathematics and Systems Science, CAS
Colloquia & Seminars

Speaker:

潘娜, 湖北警官学院数理部

Inviter: 周勇
Title:
资产价格泡沫何时发生崩溃? -- 基于 LPPL 模型在中国金融市场上的有效性检验
Time & Venue:
2017.11.2 15:30-16:30 N613
Abstract:
基于对数周期幂律模型LPPL(Log Periodic Power Law Model),针对金融时间序列将一维价格波动翻译成反映市场泡沫微观结构的多维变量。通过对多维变量的动态监测,把握市场中泡沫的演变并预测泡沫破裂的临界点,从而有效降低或防范金融资产泡沫破裂所导致的风险。为检验LPPL模型在中国金融市场中的适用性,我们分别使用上证综指、四个期货连续合约以及两支个股检验模型效果。实证结果表明当金融资产价格序列呈现超指数加速震荡上升或下降时,该模型能获得稳定的估计效果,有效预测泡沫破裂临界时点。
 

 

附件下载:
 
 
【打印本页】【关闭本页】
 
研究院电子政务平台    中科院邮件系统    图书馆    会议服务平台
 
新闻动态 | 学术期刊 | 创新文化 | 党群园地 | 科学传播 | 校友会 | 网站地图 | 联系我们
版权所有 © 中国科学院数学与系统科学研究院  京ICP备05002806号  京公网安备110402500020号
地址:北京市海淀区中关村东路55号  邮政编码:100190
电话:86-10-82541777  Fax:86-10-82541972  Email:contact@amss.ac.cn